Валутни опции

Ванила опции

В платформата Saxo Trader могат да се търгуват ванила опции с падеж от 1 ден до 1 година. Търговията с валутни опции с време до падеж по-малко от 1 седмица изисква поискване на котировка от дилър. Това става директно от модула за търговия с валутни опции в платформata. В платформата Saxo Trader няма възможност за продажба (къси позиции) в опции. Разрешени са единствено покупките на опции.

Минимални обеми: 10'000 за валути, 10 oz. за злато и 100 oz. за сребро

Марджин изисквания

Основните марджин изисквания за търговия с ванила опции са за поддържане на 1% от обема (2% за опции върху злато и сребро), за който е сключена сделката. Марджин изискването се прилага при покупка на опции, комбинирани с наличие на спот позиция в съответната валутна двойка или ценен метал. То подлежи на корекция с фактор за волатилност, който може да увеличи марджин изискването, като този фактор нараства с увеличаване на отдалечеността на датата на падеж на опцията. БенчМарк не предлага възможността за продажба на опции.

Изпълнение на опции

Опции „в пари” се изпълняват автоматично в 10:00 часа нюйоркско време в деня на падеж на опцията. До един час преди автоматичното изпълнение може да бъде избран метод, по който да падежира опцията:

При спот метода на падежиране се открива спот позиция в актива, в който опцията е била издадена. Ако в момента на изпълнение на опцията клиентът има съществуваща насрещна позиция, покриваща позицията, която се открива след изпълнение на опцията, на следващия работен ден двете позиции се нетират.

При кешовия метод на падежиране се взима директно печалбата, която опцията е реализирала. Положителната разлика се добавя като кеш трансакция по баланса на сметката, като за крайна цена се взима средната цена купува/продава в момента на изпълнението.

Валутни опции Спред

Лимит за автоматично изпълнение
(Близка дата / Далечна дата)

AUDJPY 0.12 AUD 1 млн. / AUD 5 млн.
AUDNZD 0.0012 AUD 1 млн. / AUD 5 млн.
AUDSGD 0.0018 AUD 1 млн. / AUD 2 млн.
AUDUSD 0.0008 AUD 10 млн. / AUD 20 млн.
CADJPY 0.12 CAD 1 млн. / CAD 3 млн.
CHFJPY 0.14 CHF 1 млн. / CHF 3 млн.
EURAUD 0.0013 EUR 1 млн. / EUR 5 млн.
EURCAD 0.0015 EUR 1 млн. / EUR 3 млн.
EURCHF 0.0014 EUR 2 млн. / EUR 5 млн.
EURCZK 0.052 EUR 1 млн. / EUR 3 млн.
EURGBP 0.0008 EUR 5 млн. / EUR 10 млн.
EURHUF 0.50 EUR 1 млн. / EUR 5 млн.
EURJPY 0.14 EUR 5 млн. / EUR 10 млн.
EURNOK 0.0086 EUR 1 млн. / EUR 5 млн.
EURNZD 0.0024 EUR 1 млн. / EUR 3 млн.
EURPLN 0.0054 EUR 1 млн. / EUR 5 млн.
EURRUB 0.0984 EUR 1 млн. / EUR 3 млн.
EURSEK 0.0085 EUR 1 млн. / EUR 5 млн.
EURTRY 0.0050 EUR 1 млн. / EUR 3 млн.
EURUSD 0.0009 EUR 10 млн. / EUR 25 млн.
GBPAUD 0.0021 GBP 1 млн. / GBP 3 млн.
GBPCAD 0.0025 GBP 1 млн. / GBP 3 млн.
GBPCHF 0.0013 GBP 2 млн. / GBP 5 млн.
GBPJPY 0.20 GBP 2 млн. / GBP 6 млн.
GBPUSD 0.0010 GBP 5 млн. / GBP 10 млн.
NOKSEK 0.0031 NOK 5 млн. / NOK 25 млн.
NZDJPY 0.13 NZD 1 млн. / NZD 3 млн.
NZDUSD 0.0010 NZD 2 млн. / NZD 5 млн.
USDCAD 0.0009 USD 5 млн. / USD 10 млн.
USDCHF 0.0009 USD 5 млн. / USD 10 млн.
USDCNH 0.0047 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDCZK 0.030 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDHUF 0.64 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDILS 0.0079 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDJPY 0.08 USD 10 млн. / USD 20 млн.
USDMXN 0.0179 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDNOK 0.0073 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDPLN 0.0063 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDRUB 0.0556 USD 1 млн. / USD 1 млн.
USDSEK 0.0079 USD 1 млн. / USD 3 млн.
USDSGD 0.0013 USD 1 млн. / USD 3млн.
USDTRY 0.027 USD 1 млн./ USD 5 млн.
USDZAR 0.0175 USD 1 млн. / USD 5 млн.
XAGUSD 0.1004 XAG 25 000 / XAG 100 000
XAUUSD 1.74 XAU 1 500 / XAU 4 000

Изчисляване на марджин за опции

Марджин изискването за валутни опции се състои от:  

Делта марджин, който е свързан с промяна на експозицията на спот пазара.  

Вега марджин, който е свързан с промяна на волатилността на валутната двойка, за която е издадена опцията.  

Изчисляването на марджин за опции по този начин позволява хеджирането на валутните спот позиции при намалени марджин изисквания.

Табло за търговия с валутни опции

В платформата можете да намерите специализирано табло за търговия с валутни (бинарни или ванила) опции. Таблото представлява мрежа от цени купува/продава на най-ликвидните опции, подредени по страйк цена и дата на падеж.