Суап числа

Прехвърляне на вальора на валутни спот позиции

Вальорът на валутните спот позиции (два работни дни след датата на сключване на сделката), държани към края на работния ден, се прехвърля с нова дата за вальор - първия работен ден след датата на предишния вальор. Като част от прехвърлянето, позициите подлежат на начисляване на суап (положителен или отрицателен) на база Tom/Next лихвените нива LIBOR/LIBID във всяка от валутите от валутната двойка с разлика в размер на +/- 0.45%. Допълнително се изчислява лихвена компонента върху нереализирана печалба/загуба от позицията.

Лихва върху нереализирана печалба/загуба от позицията

Заедно със суапа, при прехвърлянето на позиция се добавя или приспада лихва, която се изчислява върху нереализираната печалба или загуба от позицията. За печеливши позиции се прибавя лихва, изчислена на база LIBID – 0.75%, а за губещи позиции се начислява лихва, изчислена на база LIBOR + 0.75%.

Суап числа

Суап стойностите за дълги и къси позиции могат да се генерират чрез таблицата по-долу, като се избере дата и валута. Суап числата са за стандартни клиентски сметки и са с индикативен характер. Стойностите на суап числата могат да бъдат видени в меню "Сметка --> Суапиране на FX позиции" в платформата Saxo Trader.

Метод на начисляване

Суап числата, показани в таблицата, се добавят към курса на откриване на валутната позиция. Суапове се прилагат към всички отворени валутни позиции към 17:00 ч. местно време в Ню Йорк, САЩ.
 
Пример: EUR/USD с вальор 14 декември за вальор 15 декември, дълга позиция: 0.000082, къса позиция: 0.000045. При дълга позиция в EUR/USD от 50 000, купени на 1.2010, след суапиране на позицията курсът на отваряне се променя на 1.201082, т.е. приложен е отрицателен суап в размер на 50 000 x 0.000082 = $4.1. При къса позиция в EUR/USD от 50 000, продадени на 1.2010, след суапиране на позицията курсът на отваряне се променя на 1.201045, т.е. приложен е положителен суап в размер на 50 000 x 0.000045 = $2.25.

Таблица с исторически суап числа

С избирането на дата и валута таблицата ще генерира суап числа за дълги и къси позиции. При избор на днешна дата таблицата ще покаже суапа, начислен за прехвърляне на позицията от вчерашния към днешния ден.